第二套一、单项选择题1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（）A.B.≥C.D.3、半对数模型iiLnXY10中，参数1的含义是（）A.Y关于X的弹性B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C.Y关于X的边际变动D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为()A.33.33B.40C.38.09D.205、线设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法A不正确的是()A．B．C．D．在回归直线上6、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤48、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法19、在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，有F263489.23，F的p值0.000000，则表明（）A、解释变量tX2对tY的影响是显著的B、解释变量tX3对tY的影响是显著的C、解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的.D、解释变量tX2和tX3对tY的影响是均不显著10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小11、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归12、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是xuxxx1xy21则Var(u)是下列形式中的哪一种?()13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）A．异方差问题B.多重共线性问题C．序列相关性问题D.设定误差问题14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A．它们都是由某种期望模型演变形成的B．它们最终都是一阶自回归模型C．它们的经济背景不同D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构...