EG两步法和协整模型的建立[共13页]

实验背景:从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系,获得了1978-2000年中国居民人均消费支出(Y)与人均国内生产总值(X),具体数据如表10.1所示:(单位:元/人)表10.11978-2000年中国居民人均消费支出与人均国内生产总值年份人均居民消费支出人均GDP年份人均居民消费支出人均GDP197819791980198119821983198419851986198719881989395.8437464.1501.9533.5572.8635.6716746.5788.3836.4779.7675.1716.9763.7792.4851.1931.41059.21185.21269.61393.615271565.919901991199219931994199519961997199819992000797.1861.4966.61048.61108.71213.11322.81380.91460.61564.41690.81602.31727.21949.82187.92436.12663.72889.13111.93323.13529.33789.7实验步骤:一、平稳性检验在序列窗口点击Viev/graph/line,打开数据走向折线图,如图10.1所示:图10.1从人均国内生产总值折线图可以粗略判断其不是一个平稳时间序列。现采用单位根来进一步检验其是否平稳。在序列窗口,选择Vive/UnitRootTest,打开单位根检验对话框,如图10.2所示:图10.2图10.2共包含以下几个部分:Testtype:用于选择检验类型。EViews5提供了6种单位根检验的方法:AugmentedDickey-Fuller(ADF)Test、Dickey-FullerGLS(ERS)、Phillips-Perron(PP)Test、Kwiatkowski,Phillips,SchmidtandShin(KPSS)Test、Elliot,Rothenberg,andStockPointOptimal(ERS)、TestNgandPerron(NP)Test。Testforunitrootin:用于选择差分形式。确定序列在Level(水平)、1stdifference(一阶差分)、2nddifference(二阶差分)下进行单位根检验。可以使用这个选项决定序列中单位根的个数。如果检验水平值未拒绝,而在一阶差分拒绝原假设,则序列中含有一个单位根,是一阶单整;如果一阶差分后的序列仍然拒绝原假设,则需要选择2阶差分。一般情况下,一个序列经过两次差分以后都可以转换成一个平稳序列。Includeintestequation:定义检验中需要包含的选项。用于确定在检验回归中是否包含Intercept(常数项)、Trendandintercept(常数项和趋势项)、None(二者都不包含)。这一选择很重要,因为检验统计量在原假设下的分布随这三种情况不同而变化。Laglength:用于确定序列相关的阶数。在这个选项下,可以选择一些确定消除序列相关所需的滞后阶数的准则,有AkaikeInfoCriterion、SchwarzInfoCriterion、Hannan-QuinnCriterion、ModifiedAkaike、ModifiedSchwarz及ModifiedHannan-Quinn等等,系统默认AkaikeInfo准则。在本例...

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